Vill du kombinera djup kompetens inom kreditriskmodeller med kunddialog, uppdragsledning och utveckling av nya erbjudanden? Möjligheten Financial Services Risk söker en erfaren specialist inom kreditriskmodeller till Quantitative Intelligence-teamet i Stockholm. Du får en central roll i uppdrag för banker och andra finansiella företag, med fokus på utveckling, validering och styrning av kreditriskmodeller. Rollen ger utrymme att påverka din inriktning och vidareutveckla EY:s erbjudande inom kvantitativ risk. Ansvarsområden Leda uppdrag och delleveranser inom utveckling, validering och granskning av kreditriskmodeller.Tillämpa expertkunskap inom PD, LGD och EAD/CCF samt ge råd om IRB-regelverket och relevanta EBA-riktlinjer.Kommunicera metoder, resultat och rekommendationer till seniora intressenter.Utveckla kollegor och bygga långsiktiga kundrelationer.Vidareutveckla EY:s erbjudanden inom kvantitativ risk, inklusive AI-relaterade möjligheter. Färdigheter och egenskaper för framgång Kvalifikationer Mer än fem års relevant erfarenhet av kreditriskmodeller.Djup erfarenhet av utveckling eller validering av PD-, LGD- och EAD/CCF-modeller.Mycket god kunskap om IRB-regelverket och EBA:s riktlinjer.Avancerade kunskaper i statistisk analys och programmering.Relevant universitetsutbildning inom exempelvis matematik, statistik, ekonometri, ekonomi, fysik eller civilingenjörsområde.Mycket god svenska och engelska i tal och skrift. Meriterande Erfarenhet av AI-agenter, maskininlärning eller AI-risk i reglerad verksamhet.Erfarenhet av myndighetsgranskning, revision eller oberoende validering.Erfarenhet av förändringsprojekt, affärsutveckling eller tjänsteutveckling. Som person är du Metodisk och kvalitetsmedveten i komplexa leveranser.Tydlig i dialog med både specialister och besluts…FöretagskonsultLednings- och organisationsutvecklare
Jobbfinder